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【Deribit期权市场播报】1015——ETH补涨

播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。

【简评】

正如前几日播报中提到的,牛市的持续中,以太坊的潜在涨幅会更大。今天以太坊补涨,价格一度达到3800美元,显著突破振荡区间。以太坊突破短期新高,各期限IV都出现比较明显的上升,目前接近国庆期间的平均水平。以太坊的上涨带动了市场情绪,比特币IV也达到近期最高水平。

【市场热度】

比特币昨日结算价57538美元,Reddit粉丝币价比59,七日粉丝复利年化增速29%

以太坊昨日结算价3630美元,Reddit粉丝币价比305,七日粉丝复利年化增速29%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

【BTC期权】

期权持仓量18.8万张,价值108亿美元,期权成交量1.9万张。

【历史波动率】

10d 68%

30d 78%

90d 70%

1Y 82%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m91%, 3m92%, 6m93%,DVol97%

10/14:1m 87%,3m 88%,6m90%,DVol 94%

随着比特币再度冲击60000美元,比特币期权IV迅速拉起,卖方的压制有松动迹象。今天是其他主流币普涨行情,特别是以太坊开始追赶BTC的前期涨幅带动市场情绪,比特币IV达到近期最高水平。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,期权成交略高于近期平均水平,今天是交割日,仍维持近期的成交分布,22日的60000看涨成交最大,交易多为22日之前的合约,一方面是移仓的原因,另一方面也说明短期博弈加重。

【期权持仓分布】

本周期权到期约1.4万张,10月期权持仓约4.1万张,12月持仓约7.2万张。

【ETH期权】

以太坊期权持仓量126万张,价值47亿美元,成交量8万张。

【历史波动率】

10d58%

30d93%

90d 88%

1Y110%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 97%,3m103%,6m 106%,DVol103%

10/14:1m94%,3m99%,6m104%,DVol99%

正如前几日播报中提到的,牛市的持续中,以太坊的潜在涨幅会更大。今天以太坊补涨,价格一度达到3800美元,显著突破振荡区间。以太坊突破短期新高,各期限IV都出现比较明显的上升,目前接近国庆期间的平均水平。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,以太坊期权成交量小幅上升,大涨行情下,看跌期权的成交占比反而大幅上升,看跌的三种成分成交量今天差不多都翻倍了。整体的买卖分布均衡,多方明显更强。今天成交集中超短期期权,其他期限成交极低,短期博弈大幅增强。

【期权持仓分布】

本周期权到期约10万张,10月期权持仓约22万张,12月期权持仓约50万张。

据欧易OKEx数据显示,发文时比特币价格:59935.42USDT
本文来源:美狮贵宾会 文章作者:Deribit Exchange
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